简介
随机过程是现代概率论的一个重要分支，其在物理、化学、生物、经济、金融等学科中有着广泛的应用。
布朗运动作为一类重要的随机过程，具有明确的物理背景和严格的数学定义。本课程将介绍布朗运动、股票价格过程
及金融衍生产品定价相关内容。
授课对象
本科生
课程内容
课程内容：
1、布朗运动；
2、股票价格模型；
3、期权及其定价公式（Black-Scholes-Merton公式）
授课方式
多媒体
上课地点
仙林校区综合实验楼丙区－504
上课时间
宋老师目前在美国，开课时间待定
参考资料
1.严加安 《金融数学引论》 科学出版社
2.Steven E.Shreve 《Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models》 Springer
3.John C. Hull《Options, Futures and Other Derivatives (7th Edition)》
下载文件
登录查看文件
此处只讨论与本课程相关的问题。
