Semiparametric Stochastic Volatility Models with Time-varying Leverage Effect: Properties and Estimation
题目: Semiparametric Stochastic Volatility Models with Time-varying Leverage Effect: Properties and Estimation
报告人:林金官 教授,博导(南京审计大学统计科学与大数据研究院)
时间:2017年9月27日 15:00--16:00
地点:西大楼308室
邀请人:戴万阳 老师
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