南京大学数学技术与能力综合训练中心

课程设置

概率论和金融衍生产品定价课程编号：

授课老师：暂无时间： | 地点：仙林校区综合实验楼丙区－504

课程简介：

课程简介

随机过程是现代概率论的一个重要分支，其在物理、化学、生物、经济、金融等学科中有着广泛的应用。

布朗运动作为一类重要的随机过程，具有明确的物理背景和严格的数学定义。本课程将介绍布朗运动、股票价格过程

及金融衍生产品定价相关内容。

课程内容：

1、布朗运动；

2、股票价格模型；

3、期权及其定价公式（Black-Scholes-Merton公式）

参考资料

1.严加安《金融数学引论》科学出版社

2.Steven E.Shreve 《Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models》 Springer

3.John C. Hull《Options, Futures and Other Derivatives (7th Edition)》

授课对象：本科生

授课方式：多媒体

使用软件：

教学目标：

考核方法：

相关资料：

关于授课老师

邓卫兵

教授

1971年3月生，研究生学历，博士学位，专职

朱晓胜

教授

1960年9月生，研究生学历，博士学位，实验中心副主任

武海军

教授

1970年6月生，研究生学历，博士学位，专职

师维学

教授

1953年11月生，研究生学历，博士学位，专职

何炳生

男，博士学位，教授、博导，研究方向：非线性规划、变分不等式

黄卫华

男，教授，南京大学数学建模创新竞赛中心副主任

胡泽春

男，博士学位，副教授，研究方向：概率论与随机分析

邵荣

男，博士学位，副教授，研究方向：计算数论

周国飞

男，博士学位，教授，研究方向：图论、组合数学

赵进

男，博士学位，副教授，研究方向：统计

王征宇

男，博士学位，副教授，研究方向：最优控制，变分分析，科学计算

杨俊峰

男，博士学位，副教授，研究方向：最优化计算及应用

顾国勇

男，博士学位，副教授

刘荣丽

女，博士学位，讲师，研究方向：分支过程、测度值马氏过程、无穷可分过程

李步扬

博士学位，专职科研。